Dans certains cas d'expériences aléatoires, il peut être utile d'associer aux événements élémentaires une valeur numérique. Par exemple, si l'on lance simultanément deux dés, on peut s'intéresser à la somme des points obtenus et associer à chaque résultat du lancer cette somme afin de déterminer quelle valeur de cette somme est la plus probable. De même, si l'on élabore un jeu de hasard associé à un gain ou une perte d'argent, il peut être intéressant de déterminer si ce jeu est équitable ou non pour le joueur.
Définir une variable aléatoire sur l'univers U d'une expérience aléatoire, c'est donc le fait d'associer un nombre réel à chaque événement élémentaire de cette expérience aléatoire. Il existe deux types de variables aléatoires :
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